Prueba fuera de muestra
Comprobar un patrón con datos que no se usaron para encontrarlo. Los patrones encontrados buscando son en parte suerte, y la suerte no se repite en datos nuevos, así que aquí mueren casi todas las leyendas bursátiles.
En cristiano
Separa los datos por fecha. Busca el efecto en los primeros años, fija las reglas y luego prueba exactamente esas reglas en los años posteriores. Si el efecto era real, debería seguir ahí. El orden importa: un efecto que aparece solo en los datos posteriores, y que no estaba cuando se buscó primero, es motivo para reunir más datos, no una prueba.
El tío Paco te lo explica
La regla del tío Paco «si Tokio sube, sube Wall Street» funcionó el 55,5% de los días de 2015 a 2022. En los años posteriores, el 49,9%, que es lo que hace una moneda.
Por qué le importa a tu dinero
Cualquier backtest se puede ajustar para que quede bien en los datos con los que se construyó. Solo los resultados con datos que las reglas nunca han visto dicen algo del futuro.
Dónde lo hemos comprobado
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