Bootstrap
Metoda, która szacuje, jak bardzo wynik zmieniałby się między próbami, losując ze zwracaniem z danych tysiące razy i za każdym razem licząc wynik od nowa. Środkowe 95% tych wyników daje przedział ufności.
Po ludzku
Działa dla wyników bez prostego wzoru, takich jak mediana czy percentyl, i zwykle zgadza się ze wzorem, gdy ten istnieje. Nie wytworzy wartości większych niż największa ani mniejszych niż najmniejsza w danych, nie naprawi obciążonej próby, a dane, które przychodzą seriami w czasie, wymagają wersji losujących całe bloki.
Wujek Janusz tłumaczy
Piętnaście dojazdów z medianą 31 minut: 200 000 losowań daje 95% przedział dla mediany od około 27 do 41 minut.
Dlaczego to ważne dla twoich pieniędzy
Bootstrap dziennych zwrotów z backtestu losowanych pojedynczo ignoruje serie i skupiska zmienności, przez co strategia może wyglądać stabilniej, niż była. Dane rynkowe wymagają losowania blokami.
Gdzie to sprawdzaliśmy
Powiązane pojęcia
Wszystkie hasła słownika. Treść edukacyjna, a nie porada finansowa.