Bootstrap
Un método que estima cuánto variaría un resultado entre muestras remuestreando los datos con reemplazo miles de veces y recalculando el resultado cada vez. El 95% central de esos resultados da un intervalo de confianza.
En cristiano
Funciona para resultados sin fórmula sencilla, como una mediana o un percentil, y suele coincidir con la fórmula cuando la hay. No puede crear valores más allá del mayor o el menor de los datos, no arregla una muestra sesgada, y los datos que vienen en rachas en el tiempo necesitan versiones que remuestrean bloques enteros.
El tío Paco te lo explica
Quince trayectos con una mediana de 31 minutos: remuestrearlos 200.000 veces da un intervalo del 95% para la mediana de unos 27 a 41 minutos.
Por qué le importa a tu dinero
Remuestrear día a día la rentabilidad de un backtest ignora las rachas y los grupos de volatilidad, y puede hacer que una estrategia parezca más estable de lo que fue. Los datos de mercado necesitan remuestreo por bloques.
Dónde lo hemos comprobado
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